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[[(붙임) [보도자료] 「지표금리 개편방안」.pdf]]
- 이자율스왑 시장에서 KOFR 기반 거래 목표비율을 당초 ‘30.6월 50%에서 70%로 확대
- 변동금리채권(FRN) 시장에서 은행권의 KOFR 기반 발행 목표 비율을 도입하여 31.6월까지 50%로 확대
- CD금리는 ｢금융거래지표법｣ 상 중요지표에서 ‘30년말 지정 해제
- 과거 산출중단된 LIBOR와 유사한 코리보는 ’27.4월부터 은행권의 코리보 신규대출을 원칙적으로 중단
- 대출시장에서 지표금리로 활용 중인 코픽스는 법상 중요지표에 준하는 수준으로 산출체계 점검을 선제적으로 강화
KOFR를 도입하고자 하지만 매수자들이 매도자의 업권에 따라 상당한 신용리스크 프리미엄을 차등적으로 적용하는 상황, 그리고 기관간 RP CCP 청산 제도가 존재하지 않는 상황에서 KOFR가 SOFR와 비슷한 정도의 유의미한 지표가 될 수 있을까?