프로젝트 개요 - 스왑분석툴

1. DB에 들어가야할 정보들

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• 스왑 명세

  • 예를 들면 아래와 같은 것들…
    • 스왑유형
    • 이자교환주기
    • 통화(또는 통화쌍)
    • 일수계산방식(Day Count Convention)
    • 영업일규칙(BusinessDay Convention)
    • 기타 등등

• 금리

  • 개별 스왑 상품들에 대한, 기물별 스왑 호가(매수,매도호가의 중간값)
  • RFR, CD91, CALL 등 시장금리

• 시장금리는 인포맥스 단말로부터 다운받기

  • COM 자동화를 통한 IMDP, IMDH함수 DB로 적재

2. 주요 기능

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• Spot Curve, Forward Curve, Implied Spot Curve 등 수익률곡선 구축
  • CSA(Credit Support Annex) 반영된 현금흐름 커브도 구축 필요
• WIRP, 즉 중앙은행의 정책금리 인상/인하 확률을 계산
• 정형/비정형 스왑 평가
  • Unwinding 평가기능도…넣어야…
  • 스왑 포트폴리오 평가기능도 넣어야…
  • 채권포트폴리오도 같이 넣을 수 있어야…