QuantLib documents 중 ImpliedTermSturcture Class 레퍼런스 링크
에서 보면 아래와 같이 사용함
ql.ImpliedTermStructure(YieldTermStructure, date)이 때 YieldTermStructure은 Handle< YieldTermStructure >이어야 하고 date는 reference date의 역할을 하여 ql.Date() 형식이어야 함.
이 클래스는 사용자가 지정한 새로운 reference date에 맞추어 암묵적으로 곡선을 이동시킴. 여기서 중요한 점은, implied term structure는 원본 term structure의 forward rate, discount factor 등을 그대로 보존하되, 단지 기준 날짜만을 옮겨 해석하는 방식으로 동작한다는 것.
만기일이나 쿠폰 지급일과 같은 실제 캘린더상의 계약 날짜는 원본과 동일하게 유지됨. 그러나, implied term structure에서 기준일이 이동하므로, 그 기준일을 출발점으로 하는 시간 간격(time to maturity, time fraction)이 새롭게 계산됨. 따라서 만기까지의 잔존기간이 달라지고, 그에 따라 discount factor와 forward rate 해석이 달라짐.