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Piecewise Yield Curve Class

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PiecewiseYieldCurve< Traits, Interpolator, Bootstrap > Class Template Reference

QuantLib-Pytohn Docs Piecewise

넘겨받은 RateHelper 인스턴스를 이용해 부트스트래핑을 진행해서 수익률곡선을 산출하는 클래스.

C++에서 생성자(Constructors)는

PiecewiseYieldCurve (const Date &referenceDate, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, const std::vector< Handle< Quote > > &jumps={}, const std::vector< Date > &jumpDates={}, const Interpolator &i={}, bootstrap_type bootstrap={})
 
PiecewiseYieldCurve (const Date &referenceDate, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, const Interpolator &i, bootstrap_type bootstrap={})
 
PiecewiseYieldCurve (const Date &referenceDate, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, bootstrap_type bootstrap)
 
PiecewiseYieldCurve (Natural settlementDays, const Calendar &calendar, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, const std::vector< Handle< Quote > > &jumps={}, const std::vector< Date > &jumpDates={}, const Interpolator &i={}, bootstrap_type bootstrap={})
 
PiecewiseYieldCurve (Natural settlementDays, const Calendar &calendar, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, const Interpolator &i, bootstrap_type bootstrap={})
 
PiecewiseYieldCurve (Natural settlementDays, const Calendar &calendar, std::vector< ext::shared_ptr< typename Traits::helper > > instruments, const DayCounter &dayCounter, bootstrap_type bootstrap)

이고, Traits, Bootstrap은 Discount + LogLinear, Discount + Linear, ZeroYield + Linear, ZeroYield + Cubic, ForwardRate + Linear, ForwardRate + BackwardFlat, ForwardRate + Cubic, ForwardRate + ConvexMonotone, ForwardRate + ConvexMonotone + LocalBootstrap 정도가 사용됨.

bootstraptraits.hpp에는 이 매핑이 명시되어 있음.

Discount      -> InterpolatedDiscountCurve<Interpolator>
ZeroYield     -> InterpolatedZeroCurve<Interpolator>
ForwardRate   -> InterpolatedForwardCurve<Interpolator>
SimpleZeroYield -> InterpolatedSimpleZeroCurve<Interpolator>

Python에서 이름으로 export된 목록은 이보다 더 범위가 적음.

PiecewiseLogLinearDiscount
 
PiecewiseLogCubicDiscount
 
PiecewiseLinearZero
 
PiecewiseCubicZero
 
PiecewiseLinearForward
 
PiecewiseSplineCubicDiscount
  • PiecewiseLogLnearDiscount는 부트스트래핑시에 , 즉 로그를 취한 할인계수를 선형보간함. 이 결과 도출되는 선도금리는, 구간 별로 동일한 값으로 나옴. step-function CC forward 방식의 보간방식과 거의 동일하다고 보면 됨(PiecewiseFlatForward와는 완전 동일). 할인곡선에서 가장 매끄럽다는 점에서 많이 사용된다고… 그러니까 대충 아래와 같은 선도금리 형태가 나온다는 말
  • PiecewiseLinearZero는 무이표금리(Spot Rate)를 선형보간함. linear CC zero 방식의 보간방식과 동일. 위와 달리 선도금리가 동일한 값으로 연속해서 나오지는 않음. 그러나 할인커브는 덜 매끈한 형태.

참고문서

Graph View