프로젝트 개요 - 채권매매단가계산기

• (무료)공공데이터포털의 채권발행정보

  • KR코드
  • 발행일(2021년 이후)
  • 만기일
  • 금리변동구분(고정금리, 변동금리 등)
  • 채권이자유형(이표채, 할인채 등)
  • 차기이표일자(최초이자지급일)
  • 표면금리
  • 채권상환순위(선순위, 후순위 등)
  • 옵션유형(CALL, PUT 등)
  • 특이채권종류(CB, EB 등)
  • 원금상환방법(만기상환, 분할상환 등)
  • 영구채권 여부

• (유료)연합인포맥스의 채권발행정보(위의 정보 모두 포함되어있음)

  • 일할여부(이자지급주기미만act/365 계산여부, 이자구간 전체act/365 계산 여부, following adjusted 여부 등)
  • 변동금리부채권 발행정보(기준금리, 기준금리적용기준일자, 가산금리 등)
  • 옵션행사시작일(신종자본증권의 1차콜행사시작일, PUT 일정 등)
  • 만기직전이자지급일자(ex. 며칠 잘리는 경우)
  • 만기상환률
  • 만기보장수익률

위의 정보가 있으면 채권매매단가계산기를 QuantLib을 이용해 제작할 수 있음. 로직이야 머리에 있으니.

뿐만 아니라 옵션 이론가 계산 등을 접목하여 주식관련사채의 이론가도 계산 가능할듯. 보장수익률과 콜행사일이나 풋행사일 등의 정보를 이용해서 메자닌 투자에 활용할 수 있는 정보도 제작 가능할듯. 그러나 이와 관련해서 데이터를 좀 더 정비할 필요가 있음.

• 주식관련사채의 콜행사비율과 콜행사가능기간 과 같은 것은 유료단말에도 정리가 되어있지 않은데, 이는 DART에서도 딱 정돈되어있지 않고 주석에 기재되어있는 등 텍스트로만 기재되어있는 항목이기 때문.

또한 YTC를 기본으로 계산하게 할 수도 있을 뿐만 아니라 FRN의 경우에는 선도금리를 활용한 zero pricing을 기반으로 할지, 관행대로 할지를 선택해서 계산하게끔 제작도 가능.

마지막으로 이러한 정보를 모두 활용해서 채권포트폴리오손익분석까지 커스터마이징 가능하도록 제작할 수 있을듯?

일단 생각만 해두자. 구현은 아마 단기간 내에는 못할 것 같음.